Сравнение CTEF с JIVE
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both exchange-traded funds - CTEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Castellan, while JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и JIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 27.48%, что значительно выше, чем у JIVE с доходностью 13.36%.
CTEF
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 27.48%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JIVE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 17.43%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEF и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 27.48% | 33.22% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 13.36% | 22.94% |
Correlation
The correlation between CTEF and JIVE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. JIVE — Ранг доходности на риск
CTEF
JIVE
Сравнение CTEF c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEF | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.33 | 1.92 | +1.42 |
Просадки
Сравнение просадок CTEF и JIVE
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и JIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -13.79% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -3.07% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -1.96% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и JIVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 14.80% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 15.06% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 15.06% | +6.94% |
Сравнение комиссий CTEF и JIVE
CTEF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и JIVE
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности JIVE в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.54% | 2.88% | 2.48% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and JIVE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.
JIVE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.06% for CTEF.
CTEF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while JIVE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Castellan and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.55% for JIVE.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и JIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор