PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRAM с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAM с QTUM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DRAM (Roundhill Memory ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both Technology Equities funds. DRAM is actively managed, while QTUM is passively managed. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности DRAM и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Memory ETF (DRAM) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAM

1 день
-2.10%
1 месяц
-17.02%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

QTUM

1 день
-1.93%
1 месяц
-4.43%
6 месяцев
34.32%
С начала года
37.28%
1 год
63.73%
3 года*
44.19%
5 лет*
25.57%
10 лет*
—
Всё время*
26.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DRAM

Roundhill Memory ETF
$4.16B$4.38B$3.61B

QTUM

Defiance Quantum ETF
$59.37M$59.16M$110.84M

Сравнение доходности по годам DRAM и QTUM

2026 (YTD)
DRAM
Roundhill Memory ETF		99.04%
QTUM
Defiance Quantum ETF		37.47%

Correlation

The correlation between DRAM and QTUM is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.80

Сравнение распределения секторов DRAM и QTUM

Секторы
DRAM
QTUM

Технологии

100.0%
81.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

6.6%

Потребительский циклический сектор

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.2%

Промышленность

-

8.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-2.3%
0.0%

Технологии

DRAM
100.0%
QTUM
81.4%

Сырьевые материалы

DRAM

-

QTUM

-

Коммуникационные услуги

DRAM

-

QTUM
6.6%

Потребительский циклический сектор

DRAM

-

QTUM
2.0%

Потребительский защитный сектор

DRAM

-

QTUM

-

Энергетика

DRAM

-

QTUM

-

Здравоохранение

DRAM

-

QTUM
1.2%

Промышленность

DRAM

-

QTUM
8.9%

Недвижимость

DRAM

-

QTUM

-

Коммунальные услуги

DRAM

-

QTUM

-

Финансовые услуги

DRAM
-2.3%
QTUM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Memory ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с MUDRAM с SOXXDRAM с SOXQDRAM с AISDRAM с EWYDRAM с SOXL
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с CHPXQTUM с RGTI

Доходность на риск

DRAM vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DRAM c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRAMQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.00

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.55

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.98

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.67

—

DRAM vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRAM и QTUM

Максимальная просадка DRAM за все время составила -44.44%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAMQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.44%

-38.45%

-5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-21.51%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.42%

-10.98%

-22.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-8.27%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAM и QTUM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAMQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.91%

32.06%

+67.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.91%

27.83%

+72.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.91%

27.75%

+72.16%

Сравнение комиссий DRAM и QTUM

DRAM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAM и QTUM

DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.79%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

DRAM and QTUM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

QTUM has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.00% for DRAM.

They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.40% for QTUM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAM и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор