PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRAM с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAM с QTUM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRAM (Roundhill Memory ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both Technology Equities funds. DRAM is actively managed, while QTUM is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности DRAM и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Memory ETF (DRAM) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAM

1 день
-8.82%
1 месяц
-23.17%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
-3.40%
1 месяц
-11.80%
6 месяцев
21.36%
С начала года
30.78%
1 год
54.31%
3 года*
40.96%
5 лет*
25.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAM и QTUM

2026 (YTD)
DRAM
Roundhill Memory ETF		93.85%
QTUM
Defiance Quantum ETF		30.96%

Correlation

The correlation between DRAM and QTUM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.77

Сравнение распределения секторов DRAM и QTUM

Секторы
DRAM
QTUM

Технологии

58.3%
81.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

6.4%

Потребительский циклический сектор

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.2%

Промышленность

-

9.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-2.3%
0.0%

Технологии

DRAM
58.3%
QTUM
81.2%

Сырьевые материалы

DRAM

-

QTUM

-

Коммуникационные услуги

DRAM

-

QTUM
6.4%

Потребительский циклический сектор

DRAM

-

QTUM
2.0%

Потребительский защитный сектор

DRAM

-

QTUM

-

Энергетика

DRAM

-

QTUM

-

Здравоохранение

DRAM

-

QTUM
1.2%

Промышленность

DRAM

-

QTUM
9.1%

Недвижимость

DRAM

-

QTUM

-

Коммунальные услуги

DRAM

-

QTUM

-

Финансовые услуги

DRAM
-2.3%
QTUM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Memory ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с MUDRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXQDRAM с SOXXDRAM с EWYDRAM с SOXL
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с CHPX

Доходность на риск

DRAM vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAM c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRAMQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.79

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.31

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.58

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.44

—

DRAM vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRAM и QTUM

Максимальная просадка DRAM за все время составила -35.16%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAMQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.16%

-38.45%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.26%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.16%

-15.19%

-19.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-8.22%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAM и QTUM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAMQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.07%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

25.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.73%

30.57%

+67.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.73%

27.47%

+70.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.73%

27.59%

+70.14%

Сравнение комиссий DRAM и QTUM

DRAM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAM и QTUM

DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.82%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

DRAM and QTUM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

QTUM has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for DRAM.

They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.40% for QTUM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAM и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор