PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DARP с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DARP с FRDM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DARP (Grizzle Growth ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - DARP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Grizzle, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. DARP is actively managed, while FRDM is passively managed. Over the past year, DARP returned 70.82% vs 79.74% for FRDM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DARP charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности DARP и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DARP показывает доходность 26.29%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 33.53%.

DARP

1 день
1.08%
1 месяц
-0.29%
С начала года
26.29%
6 месяцев
26.98%
1 год
70.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
2.14%
1 месяц
-1.02%
С начала года
33.53%
6 месяцев
40.61%
1 год
79.74%
3 года*
32.52%
5 лет*
17.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DARP и FRDM

2026 (YTD)202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		26.29%40.19%24.63%6.25%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		33.53%61.27%1.70%9.93%

Correlation

The correlation between DARP and FRDM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.71

The correlation between DARP and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DARP и FRDM

Секторы
DARP
FRDM

Технологии

45.8%
41.1%

Коммуникационные услуги

19.4%
3.9%

Промышленность

12.0%
8.6%

Энергетика

9.9%
0.1%

Потребительский циклический сектор

6.6%
7.8%

Коммунальные услуги

5.4%
2.6%

Сырьевые материалы

4.7%
7.4%

Здравоохранение

1.4%
1.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Финансовые услуги

-

22.1%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

DARP
45.8%
FRDM
41.1%

Коммуникационные услуги

DARP
19.4%
FRDM
3.9%

Промышленность

DARP
12.0%
FRDM
8.6%

Энергетика

DARP
9.9%
FRDM
0.1%

Потребительский циклический сектор

DARP
6.6%
FRDM
7.8%

Коммунальные услуги

DARP
5.4%
FRDM
2.6%

Сырьевые материалы

DARP
4.7%
FRDM
7.4%

Здравоохранение

DARP
1.4%
FRDM
1.8%

Потребительский защитный сектор

DARP

-

FRDM
2.2%

Финансовые услуги

DARP

-

FRDM
22.1%

Недвижимость

DARP

-

FRDM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzle Growth ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

DARP vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DARP c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DARPFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
3.08

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.57

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.53

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.02

4.75

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.58

18.69

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DARP vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DARP на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DARP и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DARPFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

3.08

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.79

+0.59

Просадки

Сравнение просадок DARP и FRDM

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DARPFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-40.49%

+10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-16.87%

+5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-8.86%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-7.10%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.28%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и FRDM

Текущая волатильность для Grizzle Growth ETF (DARP) составляет 8.77%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что DARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DARPFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

13.53%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.47%

23.53%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

26.09%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

21.15%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

22.98%

+3.30%

Сравнение комиссий DARP и FRDM

DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и FRDM

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности FRDM в 1.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DARP
Grizzle Growth ETF		0.34%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.64%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Часто задаваемые вопросы

DARP and FRDM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (13.53%) compared to DARP (8.77%). In terms of maximum drawdown, DARP dropped -30.27% vs FRDM's -40.49%.

On 1-year performance, FRDM leads with 79.74% vs 70.82% for DARP. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DARP has been the lower-risk option at 8.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FRDM has performed better with a 79.74% return vs 70.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

FRDM has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.34% for DARP.

DARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Grizzle and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.75% for DARP and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DARP и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор