PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWRD с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWRD с DARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWRD (TCW Transform Systems ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both exchange-traded funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while DARP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Grizzle. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PWRD и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWRD показывает доходность 19.81%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.67%.

PWRD

1 день
-0.09%
1 месяц
3.10%
С начала года
19.81%
6 месяцев
18.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DARP

1 день
-0.76%
1 месяц
8.18%
С начала года
32.67%
6 месяцев
34.22%
1 год
82.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWRD и DARP

2026 (YTD)2025
PWRD
TCW Transform Systems ETF		19.81%7.66%
DARP
Grizzle Growth ETF		32.67%26.65%

Correlation

The correlation between PWRD and DARP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г.

0.82

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Transform Systems ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с PWRD:
PWRD с DTCRPWRD с AIPOPWRD с SPMOPWRD с ALAIPWRD с TCAIPWRD с UTESPWRD с EXI
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

PWRD vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWRD
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWRD c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PWRD vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWRDDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.49

-0.17

Просадки

Сравнение просадок PWRD и DARP

Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWRDDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.12%

-30.27%

+16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.76%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-4.64%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.10%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PWRD и DARP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWRDDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.07%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.49%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

23.16%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.03%

26.11%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

26.11%

-2.08%

Сравнение комиссий PWRD и DARP

И PWRD, и DARP имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWRD и DARP

PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%
PWRD
TCW Transform Systems ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PWRD and DARP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PWRD and DARP have the same expense ratio: 0.75% per year.

DARP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for PWRD.

PWRD is categorized as Energy Equities, while DARP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: TCW and Grizzle.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWRD и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор