Сравнение PWRD с DARP
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both exchange-traded funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while DARP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Grizzle. Both are actively managed. Over the past year, PWRD returned 23.10% vs 52.56% for DARP. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 14.65%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 22.80%.
PWRD
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -4.26%
- 6 месяцев
- 9.17%
- С начала года
- 14.65%
- 1 год
- 23.10%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- 16.21%
- С начала года
- 22.80%
- 1 год
- 52.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 14.65% | 32.84% | 28.54% | 8.92% |
DARP Grizzle Growth ETF | 22.80% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Correlation
The correlation between PWRD and DARP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between PWRD and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. DARP — Ранг доходности на риск
PWRD
DARP
Сравнение PWRD c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRD | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 4.47 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 14.84 | -9.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRD и DARP
Максимальная просадка PWRD за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -30.27% | +4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -11.82% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -8.14% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -4.64% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.55% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и DARP
TCW Transform Systems ETF (PWRD) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Grizzle Growth ETF (DARP) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что PWRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | 10.07% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 20.22% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 25.76% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 26.61% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 26.61% | -3.38% |
Сравнение комиссий PWRD и DARP
И PWRD, и DARP имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и DARP
Дивидендная доходность PWRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности DARP в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.35% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.06% | 0.22% | 0.49% | 0.78% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and DARP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWRD has higher volatility (12.09%) compared to DARP (10.07%). In terms of maximum drawdown, PWRD dropped -25.87% vs DARP's -30.27%.
On 1-year performance, DARP leads with 52.56% vs 23.10% for PWRD. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, DARP has been the lower-risk option at 10.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DARP has performed better with a 52.56% return vs 23.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PWRD and DARP have the same expense ratio: 0.75% per year.
DARP has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.06% for PWRD.
PWRD is categorized as Energy Equities, while DARP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: TCW and Grizzle.
DARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор