Сравнение AVALX с PWRD
AVALX (Aegis Value Fund) and PWRD (TCW Transform Systems ETF) are both funds - AVALX is a Small Cap Value Equities fund managed by Aegis, while PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. AVALX charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for PWRD.
Доходность
Сравнение доходности AVALX и PWRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVALX показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у PWRD с доходностью 14.66%.
AVALX
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 20.24%
- 1 год
- 52.02%
- 3 года*
- 32.16%
- 5 лет*
- 20.70%
- 10 лет*
- 19.75%
PWRD
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 14.66%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVALX и PWRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 17.03% | 32.60% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 14.66% | 7.66% |
Correlation
The correlation between AVALX and PWRD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVALX vs. PWRD — Ранг доходности на риск
AVALX
PWRD
Сравнение AVALX c PWRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVALX | PWRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVALX | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.04 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок AVALX и PWRD
Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки PWRD в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и PWRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVALX | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.72% | -14.12% | -59.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -5.01% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -3.16% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVALX и PWRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVALX | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 24.37% | -7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 24.37% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.18% | 24.37% | -2.19% |
Сравнение комиссий AVALX и PWRD
AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PWRD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVALX и PWRD
Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как PWRD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 2.00% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVALX and PWRD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AVALX и PWRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор