PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с GDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. QTUM is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, QTUM returned 48.48%/yr vs 44.47%/yr for GDE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for GDE.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 44.14%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 5.74%.

QTUM

1 день
3.25%
1 месяц
8.85%
С начала года
44.14%
6 месяцев
39.20%
1 год
80.80%
3 года*
48.48%
5 лет*
27.81%
10 лет*
—

GDE

1 день
0.95%
1 месяц
-7.44%
С начала года
5.74%
6 месяцев
8.50%
1 год
47.93%
3 года*
44.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
QTUM
Defiance Quantum ETF		44.14%36.65%50.54%39.86%-19.80%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		5.74%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Correlation

The correlation between QTUM and GDE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.58

The correlation between QTUM and GDE shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QTUM и GDE

Секторы
QTUM
GDE

Технологии

85.1%
35.6%

Промышленность

8.7%
7.6%

Коммуникационные услуги

4.9%
12.2%

Потребительский циклический сектор

0.7%
10.1%

Здравоохранение

0.6%
8.3%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

3.4%

Финансовые услуги

-

12.2%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

QTUM
85.1%
GDE
35.6%

Промышленность

QTUM
8.7%
GDE
7.6%

Коммуникационные услуги

QTUM
4.9%
GDE
12.2%

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.7%
GDE
10.1%

Здравоохранение

QTUM
0.6%
GDE
8.3%

Сырьевые материалы

QTUM

-

GDE
1.4%

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

GDE
5.5%

Энергетика

QTUM

-

GDE
3.4%

Финансовые услуги

QTUM

-

GDE
12.2%

Недвижимость

QTUM

-

GDE
1.6%

Коммунальные услуги

QTUM

-

GDE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC

Доходность на риск

QTUM vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
1.66

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.07

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.31

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

2.13

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.76

6.49

+13.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа GDE равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

1.66

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.10

-0.07

Просадки

Сравнение просадок QTUM и GDE

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-32.01%

-6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-22.66%

+7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-22.66%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-14.44%

+7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-7.90%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

7.40%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и GDE

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.41%

8.25%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

25.04%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

29.09%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

26.26%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

26.26%

+1.08%

Сравнение комиссий QTUM и GDE

QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и GDE

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности GDE в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.09%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.74%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and GDE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (13.41%) compared to GDE (8.25%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs GDE's -32.01%.

On 3-year performance, QTUM leads with 48.48% vs 44.47% for GDE. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTUM has performed better with a 48.48% return vs 44.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

GDE has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.74% for QTUM.

QTUM is categorized as Technology Equities, while GDE is Gold. They also come from different issuers: Defiance and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.20% for GDE.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор