Сравнение EMEQ с CTEF
EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both exchange-traded funds - EMEQ is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura, while CTEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Castellan. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMEQ charges 0.86%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности EMEQ и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMEQ показывает доходность 59.67%, что значительно выше, чем у CTEF с доходностью 27.48%.
EMEQ
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 59.67%
- 6 месяцев
- 66.91%
- 1 год
- 129.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 27.48%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMEQ и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 59.67% | 41.47% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 27.48% | 33.22% |
Correlation
The correlation between EMEQ and CTEF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMEQ vs. CTEF — Ранг доходности на риск
EMEQ
CTEF
Сравнение EMEQ c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMEQ | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMEQ | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.43 | 3.33 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок EMEQ и CTEF
Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMEQ | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.99% | -15.00% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -1.85% | -9.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -1.79% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMEQ и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMEQ | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.42% | 22.00% | +12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.30% | 22.00% | +9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.30% | 22.00% | +9.30% |
Сравнение комиссий EMEQ и CTEF
EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMEQ и CTEF
Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% |
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 1.73% | 2.76% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
EMEQ and CTEF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.
EMEQ has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.06% for CTEF.
EMEQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while CTEF is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Nomura and Castellan. Their fees differ too: 0.86% for EMEQ and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для EMEQ и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор