PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с DRAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIVE с DRAM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JIVE (Jpmorgan International Value ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.

Доходность

Сравнение доходности JIVE и DRAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JIVE

1 день
0.47%
1 месяц
-1.11%
С начала года
13.36%
6 месяцев
17.43%
1 год
38.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRAM

1 день
8.48%
1 месяц
14.62%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIVE и DRAM

2026 (YTD)
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		5.66%
DRAM
Roundhill Memory ETF		118.01%

Correlation

The correlation between JIVE and DRAM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г.

0.66

Сравнение распределения секторов JIVE и DRAM

Секторы
JIVE
DRAM

Финансовые услуги

33.2%

-

Энергетика

8.7%

-

Промышленность

7.4%

-

Технологии

7.2%
100.0%

Сырьевые материалы

5.3%

-

Потребительский циклический сектор

4.3%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Финансовые услуги

JIVE
33.2%
DRAM

-

Энергетика

JIVE
8.7%
DRAM

-

Промышленность

JIVE
7.4%
DRAM

-

Технологии

JIVE
7.2%
DRAM
100.0%

Сырьевые материалы

JIVE
5.3%
DRAM

-

Потребительский циклический сектор

JIVE
4.3%
DRAM

-

Здравоохранение

JIVE
4.2%
DRAM

-

Потребительский защитный сектор

JIVE
3.7%
DRAM

-

Коммуникационные услуги

JIVE
2.7%
DRAM

-

Недвижимость

JIVE
2.2%
DRAM

-

Коммунальные услуги

JIVE
1.7%
DRAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

Roundhill Memory ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY
Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXXDRAM с MUDRAM с EWYDRAM с SOXQDRAM с QTUM

Доходность на риск

JIVE vs. DRAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DRAM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c DRAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVEDRAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. DRAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVEDRAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

91.43

-89.51

Просадки

Сравнение просадок JIVE и DRAM

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки DRAM в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и DRAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIVEDRAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-19.97%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-13.18%

+10.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-2.40%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и DRAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIVEDRAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

85.85%

-71.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

85.85%

-70.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

85.85%

-70.79%

Сравнение комиссий JIVE и DRAM

JIVE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DRAM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и DRAM

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.54%2.88%2.48%0.74%

Часто задаваемые вопросы

JIVE and DRAM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

JIVE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.00% for DRAM.

JIVE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DRAM is Technology Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Roundhill. Their fees differ too: 0.55% for JIVE and 0.65% for DRAM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIVE и DRAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор