Сравнение FRDM с CTEF
FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both exchange-traded funds - FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while CTEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Castellan. FRDM is passively managed, while CTEF is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRDM charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности FRDM и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRDM показывает доходность 33.53%, что значительно выше, чем у CTEF с доходностью 25.60%.
FRDM
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 33.53%
- 6 месяцев
- 40.61%
- 1 год
- 79.74%
- 3 года*
- 32.52%
- 5 лет*
- 17.60%
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 25.60%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRDM и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 33.53% | 34.26% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 25.60% | 33.22% |
Correlation
The correlation between FRDM and CTEF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRDM vs. CTEF — Ранг доходности на риск
FRDM
CTEF
Сравнение FRDM c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRDM | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRDM | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 3.23 | -2.44 |
Просадки
Сравнение просадок FRDM и CTEF
Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRDM | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -15.00% | -25.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -3.30% | -5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -1.79% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDM и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRDM | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 22.00% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 22.00% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 22.00% | +0.98% |
Сравнение комиссий FRDM и CTEF
FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDM и CTEF
Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.64% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
FRDM and CTEF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.
FRDM has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.06% for CTEF.
FRDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while CTEF is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Freedom Funds and Castellan. Their fees differ too: 0.49% for FRDM and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для FRDM и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор