PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDE с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDE с FRDM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. GDE is actively managed, while FRDM is passively managed. Over the past 3 years, GDE returned 44.47%/yr vs 32.52%/yr for FRDM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDE charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности GDE и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 33.53%.

GDE

1 день
0.95%
1 месяц
-7.44%
С начала года
5.74%
6 месяцев
8.50%
1 год
47.93%
3 года*
44.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
2.14%
1 месяц
-1.02%
С начала года
33.53%
6 месяцев
40.61%
1 год
79.74%
3 года*
32.52%
5 лет*
17.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDE и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		5.74%73.76%44.79%33.85%-18.67%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		33.53%61.27%1.70%22.77%-15.87%

Correlation

The correlation between GDE and FRDM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.63

The correlation between GDE and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDE и FRDM

Секторы
GDE
FRDM

Технологии

35.6%
41.1%

Финансовые услуги

12.2%
22.1%

Коммуникационные услуги

12.2%
3.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.8%

Здравоохранение

8.3%
1.8%

Промышленность

7.6%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
2.2%

Энергетика

3.4%
0.1%

Коммунальные услуги

2.1%
2.6%

Недвижимость

1.6%
2.5%

Сырьевые материалы

1.4%
7.4%

Технологии

GDE
35.6%
FRDM
41.1%

Финансовые услуги

GDE
12.2%
FRDM
22.1%

Коммуникационные услуги

GDE
12.2%
FRDM
3.9%

Потребительский циклический сектор

GDE
10.1%
FRDM
7.8%

Здравоохранение

GDE
8.3%
FRDM
1.8%

Промышленность

GDE
7.6%
FRDM
8.6%

Потребительский защитный сектор

GDE
5.5%
FRDM
2.2%

Энергетика

GDE
3.4%
FRDM
0.1%

Коммунальные услуги

GDE
2.1%
FRDM
2.6%

Недвижимость

GDE
1.6%
FRDM
2.5%

Сырьевые материалы

GDE
1.4%
FRDM
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

GDE vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDEFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
3.08

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.57

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.53

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

4.75

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

18.69

-12.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDE vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDEFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

3.08

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.79

+0.31

Просадки

Сравнение просадок GDE и FRDM

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDEFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-40.49%

+8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-16.87%

-5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-16.87%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.44%

-8.86%

-5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-7.10%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

4.28%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и FRDM

Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 8.25%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDEFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

13.53%

-5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.04%

23.53%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.09%

26.09%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.26%

21.15%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.26%

22.98%

+3.28%

Сравнение комиссий GDE и FRDM

GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и FRDM

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности FRDM в 1.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.64%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.09%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDE and FRDM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (13.53%) compared to GDE (8.25%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs FRDM's -40.49%.

On 3-year performance, GDE leads with 44.47% vs 32.52% for FRDM. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 44.47% return vs 32.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.

GDE has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 1.64% for FRDM.

GDE is categorized as Gold, while FRDM is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: WisdomTree and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDE и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор