PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIVE с MU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JIVE (Jpmorgan International Value ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past year, JIVE returned 38.20% vs 776.52% for MU. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JIVE и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 13.36%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 232.74%.

JIVE

1 день
0.47%
1 месяц
-1.11%
С начала года
13.36%
6 месяцев
17.43%
1 год
38.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MU

1 день
9.87%
1 месяц
27.11%
С начала года
232.74%
6 месяцев
284.77%
1 год
776.52%
3 года*
144.94%
5 лет*
65.39%
10 лет*
55.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIVE и MU

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		13.36%49.80%11.22%5.38%
MU
Micron Technology, Inc.		232.74%240.24%-0.96%19.23%

Correlation

The correlation between JIVE and MU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

JIVE vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVEMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
11.44

-8.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
6.27

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.81

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

25.90

-22.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

100.37

-86.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.60, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 11.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVEMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

11.44

-8.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

0.31

+1.61

Просадки

Сравнение просадок JIVE и MU

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIVEMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-98.25%

+84.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-30.28%

+19.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-57.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-12.07%

+9.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-58.19%

+56.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

7.80%

-5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и MU

Текущая волатильность для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) составляет 4.94%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 34.16%. Это указывает на то, что JIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIVEMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

34.16%

-29.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

56.74%

-44.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

68.70%

-53.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

52.91%

-37.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

49.99%

-34.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и MU

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности MU в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.54%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%

Часто задаваемые вопросы

JIVE and MU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (34.16%) compared to JIVE (4.94%). In terms of maximum drawdown, JIVE dropped -13.79% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIVE и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор