Сравнение PWRD с JIVE
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both exchange-traded funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и JIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 14.66%, что значительно выше, чем у JIVE с доходностью 13.36%.
PWRD
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 14.66%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JIVE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 17.43%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 14.66% | 7.66% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 13.36% | 19.91% |
Correlation
The correlation between PWRD and JIVE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. JIVE — Ранг доходности на риск
PWRD
JIVE
Сравнение PWRD c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.92 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и JIVE
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, примерно равная максимальной просадке JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и JIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -13.79% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -3.07% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -1.96% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и JIVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.37% | 14.80% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.37% | 15.06% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 15.06% | +9.31% |
Сравнение комиссий PWRD и JIVE
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и JIVE
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.54% | 2.88% | 2.48% | 0.74% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and JIVE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
JIVE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.00% for PWRD.
PWRD is categorized as Energy Equities, while JIVE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: TCW and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.55% for JIVE.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и JIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор