- Эмитент
- Castellan
- Дата выпуска
- 18 июн. 2025 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 8K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $738.74K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CTEF
Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) прибавил 39.4% с начала года. Текущая цена акции CTEF — $93.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) показал доход в 39.43% с начала года и 64.91% за последние 12 месяцев.
Castellan Targeted Equity ETF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 33.15%
- С начала года
- 39.43%
- 1 год
- 64.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 72.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CTEF по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.23%, а средняя месячная доходность — +4.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 87% месяцев были с положительной доходностью, а 13% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении CTEF закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 26 мар. 2026 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.79% | 6.34% | -9.59% | 14.45% | 9.40% | 10.99% | -5.20% | 4.06% | 39.43% | ||||
| 2025 | 4.30% | 7.48% | 4.86% | 10.36% | 1.23% | 0.67% | 0.67% | 33.10% |
Метрики бенчмарка
Castellan Targeted Equity ETF has an annualized alpha of 25.66%, beta of 1.48, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 18, 2025.
- This ETF captured 217.97% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -27.64%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 25.66% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 25.66%
- Бета
- 1.48
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 217.97%
- Участие в снижении
- -27.64%
Комиссия
Комиссия CTEF составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CTEF имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 92% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTEF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.32 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 2.50 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.36 | 10.58 | +7.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Castellan Targeted Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.05 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.05% | 0.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Castellan Targeted Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Castellan Targeted Equity ETF показал максимальную просадку в 15.00%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 10 торговых сессий.
Текущая просадка Castellan Targeted Equity ETF составляет 1.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.00%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-8.42%июль 2026 г. | 28d | — | 1mo 6dиюль 2026 г. - сейчас | — |
-6.99%нояб. 2025 г. | 9d | 20d | 29dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-5.33%окт. 2025 г. | 8d | 14d | 22dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-4.97%май 2026 г. | 4d | 7d | 11dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| CTEF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -56.78% | +41.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -9.10% | -5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -0.17% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -10.69% | +8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.14% | +1.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CTEF
Добавьте Castellan Targeted Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CTEF