PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVALX с DRAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVALX с DRAM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVALX (Aegis Value Fund) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both funds - AVALX is a Small Cap Value Equities fund managed by Aegis, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. AVALX charges 1.50%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.

Доходность

Сравнение доходности AVALX и DRAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aegis Value Fund (AVALX) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVALX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.39%
С начала года
17.29%
6 месяцев
17.59%
1 год
50.49%
3 года*
32.38%
5 лет*
20.79%
10 лет*
20.09%

DRAM

1 день
-0.17%
1 месяц
19.20%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVALX и DRAM

2026 (YTD)
AVALX
Aegis Value Fund		1.15%
DRAM
Roundhill Memory ETF		140.78%

Correlation

The correlation between AVALX and DRAM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aegis Value Fund

Roundhill Memory ETF

Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с TASCXAVALX с DFSVXAVALX с HWSIXAVALX с SPY
Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXXDRAM с MUDRAM с EWYDRAM с SOXQDRAM с QTUM

Доходность на риск

AVALX vs. DRAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVALX c DRAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVALXDRAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.25

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.12

—

—

AVALX vs. DRAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVALX и DRAM

Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки DRAM в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и DRAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVALXDRAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.72%

-19.97%

-53.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-6.74%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-3.06%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVALX и DRAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVALXDRAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

87.02%

-69.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

87.02%

-64.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

87.02%

-64.84%

Сравнение комиссий AVALX и DRAM

AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVALX и DRAM

Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVALX
Aegis Value Fund		1.99%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVALX and DRAM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVALX и DRAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор