Сравнение DARP с PWRD
DARP (Grizzle Growth ETF) and PWRD (TCW Transform Systems ETF) are both exchange-traded funds - DARP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Grizzle, while PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, DARP returned 64.67% vs 34.37% for PWRD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DARP и PWRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DARP показывает доходность 26.29%, что значительно выше, чем у PWRD с доходностью 21.92%.
DARP
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 26.29%
- 6 месяцев
- 25.20%
- 1 год
- 64.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWRD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 21.92%
- 6 месяцев
- 19.75%
- 1 год
- 34.37%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DARP и PWRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 26.29% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 21.92% | 32.84% | 28.54% | 8.92% |
Correlation
The correlation between DARP and PWRD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between DARP and PWRD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DARP vs. PWRD — Ранг доходности на риск
DARP
PWRD
Сравнение DARP c PWRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DARP | PWRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.24 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.50 | 2.44 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | 8.09 | +11.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DARP и PWRD
Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что больше максимальной просадки PWRD в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и PWRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DARP | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -25.87% | -4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -14.12% | +2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -4.35% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -5.07% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 4.26% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DARP и PWRD
Grizzle Growth ETF (DARP) и TCW Transform Systems ETF (PWRD) имеют волатильность 10.70% и 10.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DARP | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 10.79% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.06% | 20.64% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.83% | 25.28% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.47% | 22.87% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.47% | 22.87% | +3.60% |
Сравнение комиссий DARP и PWRD
И DARP, и PWRD имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DARP и PWRD
Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности PWRD в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.34% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.05% | 0.22% | 0.49% | 0.78% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
DARP and PWRD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWRD has higher volatility (10.79%) compared to DARP (10.70%). In terms of maximum drawdown, DARP dropped -30.27% vs PWRD's -25.87%.
On 1-year performance, DARP leads with 64.67% vs 34.37% for PWRD. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DARP has performed better with a 64.67% return vs 34.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DARP and PWRD have the same expense ratio: 0.75% per year.
DARP has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.05% for PWRD.
DARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while PWRD is Energy Equities. They also come from different issuers: Grizzle and TCW.
DARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DARP и PWRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор