Сравнение DARP с PWRD
DARP (Grizzle Growth ETF) and PWRD (TCW Transform Systems ETF) are both exchange-traded funds - DARP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Grizzle, while PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DARP и PWRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DARP показывает доходность 32.67%, что значительно выше, чем у PWRD с доходностью 19.81%.
DARP
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 32.67%
- 6 месяцев
- 34.22%
- 1 год
- 82.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWRD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 19.81%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DARP и PWRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 32.67% | 26.65% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.81% | 7.66% |
Correlation
The correlation between DARP and PWRD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DARP vs. PWRD — Ранг доходности на риск
DARP
PWRD
Сравнение DARP c PWRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DARP | PWRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DARP | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 1.32 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок DARP и PWRD
Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что больше максимальной просадки PWRD в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и PWRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DARP | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -14.12% | -16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.74% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -3.17% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DARP и PWRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DARP | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.16% | 24.03% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.11% | 24.03% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.11% | 24.03% | +2.08% |
Сравнение комиссий DARP и PWRD
И DARP, и PWRD имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DARP и PWRD
Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как PWRD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.33% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DARP and PWRD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DARP and PWRD have the same expense ratio: 0.75% per year.
DARP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for PWRD.
DARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while PWRD is Energy Equities. They also come from different issuers: Grizzle and TCW.
Подберите оптимальное распределение для DARP и PWRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор