Сравнение CTEF с QTUM
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - CTEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Castellan, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. CTEF is actively managed, while QTUM is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 27.48%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 44.14%.
CTEF
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 27.48%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 44.14%
- 6 месяцев
- 39.20%
- 1 год
- 80.80%
- 3 года*
- 48.48%
- 5 лет*
- 27.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEF и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 27.48% | 33.22% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 44.14% | 24.84% |
Correlation
The correlation between CTEF and QTUM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. QTUM — Ранг доходности на риск
CTEF
QTUM
Сравнение CTEF c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEF | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.94 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.33 | 1.03 | +2.31 |
Просадки
Сравнение просадок CTEF и QTUM
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -38.45% | +23.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -6.53% | +4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -8.25% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и QTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 27.73% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 26.85% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 27.34% | -5.34% |
Сравнение комиссий CTEF и QTUM
CTEF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и QTUM
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности QTUM в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.74% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and QTUM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
QTUM has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.06% for CTEF.
CTEF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while QTUM is Technology Equities. They also come from different issuers: Castellan and Defiance. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.40% for QTUM.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор