Сравнение GDE с CTEF
GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both exchange-traded funds - GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree, while CTEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Castellan. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. GDE charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности GDE и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 27.48%.
GDE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 47.93%
- 3 года*
- 44.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 27.48%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDE и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 5.74% | 39.98% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 27.48% | 33.22% |
Correlation
The correlation between GDE and CTEF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDE vs. CTEF — Ранг доходности на риск
GDE
CTEF
Сравнение GDE c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDE | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDE | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 3.33 | -2.24 |
Просадки
Сравнение просадок GDE и CTEF
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDE | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -15.00% | -17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -1.85% | -12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -1.79% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDE | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.09% | 22.00% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.26% | 22.00% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.26% | 22.00% | +4.26% |
Сравнение комиссий GDE и CTEF
GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и CTEF
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.09% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
GDE and CTEF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
GDE has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.06% for CTEF.
GDE is categorized as Gold, while CTEF is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Castellan. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для GDE и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор