PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAM с AVALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAM с AVALX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DRAM (Roundhill Memory ETF) and AVALX (Aegis Value Fund) are both funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while AVALX is a Small Cap Value Equities fund managed by Aegis. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DRAM charges 0.65%/yr vs 1.50%/yr for AVALX.

Доходность

Сравнение доходности DRAM и AVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Memory ETF (DRAM) и Aegis Value Fund (AVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAM

1 день
-0.17%
1 месяц
19.20%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVALX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.39%
С начала года
17.29%
6 месяцев
17.59%
1 год
50.49%
3 года*
32.38%
5 лет*
20.79%
10 лет*
20.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAM и AVALX

2026 (YTD)
DRAM
Roundhill Memory ETF		140.78%
AVALX
Aegis Value Fund		1.15%

Correlation

The correlation between DRAM and AVALX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Memory ETF

Aegis Value Fund

Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXXDRAM с MUDRAM с EWYDRAM с SOXQDRAM с QTUM
Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с TASCXAVALX с DFSVXAVALX с HWSIXAVALX с SPY

Доходность на риск

DRAM vs. AVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAM c AVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRAMAVALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.00

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.66

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.51

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

6.25

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

21.12

—

DRAM vs. AVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRAM и AVALX

Максимальная просадка DRAM за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и AVALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAMAVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-73.72%

+53.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.32%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-4.41%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-10.94%

+7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.46%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAM и AVALX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAMAVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.33%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.02%

17.35%

+69.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.02%

22.31%

+64.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.02%

22.18%

+64.84%

Сравнение комиссий DRAM и AVALX

DRAM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAM и AVALX

DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVALX
Aegis Value Fund		1.99%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRAM and AVALX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAM и AVALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор