Сравнение JIVE с CTEF
JIVE (Jpmorgan International Value ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both exchange-traded funds - JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while CTEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Castellan. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности JIVE и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIVE показывает доходность 13.36%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 27.48%.
JIVE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 17.43%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 27.48%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JIVE и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 13.36% | 22.94% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 27.48% | 33.22% |
Correlation
The correlation between JIVE and CTEF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIVE vs. CTEF — Ранг доходности на риск
JIVE
CTEF
Сравнение JIVE c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIVE | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIVE | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 3.33 | -1.42 |
Просадки
Сравнение просадок JIVE и CTEF
Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIVE | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -15.00% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -1.85% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -1.79% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JIVE и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIVE | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 22.00% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 22.00% | -6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 22.00% | -6.94% |
Сравнение комиссий JIVE и CTEF
JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIVE и CTEF
Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.54% | 2.88% | 2.48% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
JIVE and CTEF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.
JIVE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.06% for CTEF.
JIVE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CTEF is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Castellan. Their fees differ too: 0.55% for JIVE and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для JIVE и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор