Сравнение GDE с PWRD
GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and PWRD (TCW Transform Systems ETF) are both exchange-traded funds - GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree, while PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDE charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for PWRD.
Доходность
Сравнение доходности GDE и PWRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у PWRD с доходностью 15.73%.
GDE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 47.93%
- 3 года*
- 44.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWRD
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDE и PWRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 5.74% | 39.56% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 15.73% | 7.66% |
Correlation
The correlation between GDE and PWRD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDE vs. PWRD — Ранг доходности на риск
GDE
PWRD
Сравнение GDE c PWRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDE | PWRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDE | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.09 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GDE и PWRD
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки PWRD в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и PWRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDE | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -14.12% | -17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -4.12% | -10.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -3.17% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и PWRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDE | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.09% | 24.34% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.26% | 24.34% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.26% | 24.34% | +1.92% |
Сравнение комиссий GDE и PWRD
GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PWRD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и PWRD
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как PWRD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.09% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDE and PWRD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
GDE has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for PWRD.
GDE is categorized as Gold, while PWRD is Energy Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and TCW. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.75% for PWRD.
Подберите оптимальное распределение для GDE и PWRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор