PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QTUM с IDEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QTUM и IDEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 44.14%, что значительно выше, чем у IDEQ с доходностью 12.22%.


QTUM

1 день
3.25%
1 месяц
8.85%
С начала года
44.14%
6 месяцев
39.20%
1 год
80.80%
3 года*
48.48%
5 лет*
27.81%
10 лет*

IDEQ

1 день
-4.08%
1 месяц
-3.07%
С начала года
12.22%
6 месяцев
15.46%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и IDEQ


2026 (YTD)2025
QTUM
Defiance Quantum ETF
44.14%16.44%
IDEQ
Lazard International Dynamic Equity ETF
12.22%11.77%

Correlation

The correlation between QTUM and IDEQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г.

0.69

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance Quantum ETF

Lazard International Dynamic Equity ETF

Доходность на риск

QTUM vs. IDEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9191
Ранг коэф-та Мартина

IDEQ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c IDEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QTUMIDEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.76

QTUM vs. IDEQ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QTUMIDEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.84

-0.81

Просадки

Сравнение просадок QTUM и IDEQ

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки IDEQ в -12.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и IDEQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QTUMIDEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-12.95%

-25.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-4.65%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-2.10%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и IDEQ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QTUMIDEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

18.93%

+8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

18.93%

+7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

18.93%

+8.41%

Сравнение комиссий QTUM и IDEQ

И QTUM, и IDEQ имеют комиссию равную 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и IDEQ

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности IDEQ в 0.54%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IDEQ
Lazard International Dynamic Equity ETF
0.54%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF
0.74%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы


QTUM and IDEQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QTUM and IDEQ have the same expense ratio: 0.40% per year.

QTUM has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.54% for IDEQ.

QTUM is categorized as Technology Equities, while IDEQ is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Defiance and Lazard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и IDEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор