Сравнение DARP с MU
DARP (Grizzle Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Grizzle, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past year, DARP returned 69.08% vs 746.93% for MU. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DARP и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DARP показывает доходность 26.22%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%.
DARP
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 26.22%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 69.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.15%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 746.93%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам DARP и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 26.22% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 34.33% |
Correlation
The correlation between DARP and MU is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г. | 0.69 |
The correlation between DARP and MU has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DARP vs. MU — Ранг доходности на риск
DARP
MU
Сравнение DARP c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DARP | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.78 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | 24.91 | -19.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.19 | 94.64 | -73.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DARP и MU
Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DARP | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -98.25% | +67.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -30.28% | +18.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -9.07% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -58.16% | +53.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 7.95% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DARP и MU
Текущая волатильность для Grizzle Growth ETF (DARP) составляет 8.82%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что DARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DARP | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 32.86% | -24.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.77% | 57.74% | -38.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 69.66% | -45.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.29% | 53.18% | -26.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.29% | 50.12% | -23.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DARP и MU
Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.34% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
DARP and MU have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to DARP (8.82%). In terms of maximum drawdown, DARP dropped -30.27% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DARP и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор