Сравнение IDEQ с FMTM
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IDEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Lazard, while FMTM is a Momentum fund. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEQ charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEQ показывает доходность 12.22%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 26.52%.
IDEQ
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 12.22%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 26.52%
- 6 месяцев
- 27.75%
- 1 год
- 56.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEQ и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 12.22% | 11.77% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 26.52% | 17.46% |
Correlation
The correlation between IDEQ and FMTM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEQ vs. FMTM — Ранг доходности на риск
IDEQ
FMTM
Сравнение IDEQ c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEQ | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.84 | 2.10 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и FMTM
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -12.12% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -3.97% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -1.90% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и FMTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 23.39% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 23.26% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 23.26% | -4.33% |
Сравнение комиссий IDEQ и FMTM
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и FMTM
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности FMTM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.23% | 0.30% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.54% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
IDEQ and FMTM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEQ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for FMTM.
IDEQ has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.23% for FMTM.
IDEQ is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.45% for FMTM.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор