Сравнение MU с IDEQ
MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Lazard. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MU и IDEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 232.74%, что значительно выше, чем у IDEQ с доходностью 13.67%.
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
IDEQ
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 13.67%
- 6 месяцев
- 17.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и IDEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 140.07% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 13.67% | 11.77% |
Correlation
The correlation between MU and IDEQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. IDEQ — Ранг доходности на риск
MU
IDEQ
Сравнение MU c IDEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | IDEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | IDEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.94 | -1.64 |
Просадки
Сравнение просадок MU и IDEQ
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки IDEQ в -12.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и IDEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | IDEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -12.95% | -85.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -3.42% | -8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -2.11% | -56.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и IDEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | IDEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 18.93% | +49.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.91% | 18.93% | +33.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.99% | 18.93% | +31.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и IDEQ
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности IDEQ в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.53% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
MU and IDEQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MU и IDEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор