PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMTM с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FMTM и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMTM показывает доходность 26.52%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 59.67%.


FMTM

1 день
0.99%
1 месяц
1.00%
С начала года
26.52%
6 месяцев
27.75%
1 год
56.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*

EMEQ

1 день
3.24%
1 месяц
-1.72%
С начала года
59.67%
6 месяцев
66.91%
1 год
129.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMTM и EMEQ


Correlation

The correlation between FMTM and EMEQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г.

0.58

The correlation between FMTM and EMEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

FMTM vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 8989
Ранг коэф-та Мартина

EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMTM c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMTMEMEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.59

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

7.28

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.21

28.17

-9.95

FMTM vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMTM на текущий момент составляет 2.44, что ниже коэффициента Шарпа EMEQ равного 3.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMTM и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMTMEMEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

3.79

-1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.10

2.43

-0.33

Просадки

Сравнение просадок FMTM и EMEQ

Максимальная просадка FMTM за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и EMEQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FMTMEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-19.99%

+7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-17.91%

+5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-11.49%

+7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-4.01%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.62%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FMTM и EMEQ

Текущая волатильность для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) составляет 7.81%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 19.25%. Это указывает на то, что FMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FMTMEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

19.25%

-11.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.47%

31.41%

-12.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.39%

34.42%

-11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

31.30%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

31.30%

-8.04%

Сравнение комиссий FMTM и EMEQ

FMTM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMTM и EMEQ

Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности EMEQ в 1.73%


ПозицияTTM20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
1.73%2.76%0.84%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.23%0.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FMTM and EMEQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMEQ has higher volatility (19.25%) compared to FMTM (7.81%). In terms of maximum drawdown, FMTM dropped -12.12% vs EMEQ's -19.99%.

On 1-year performance, EMEQ leads with 129.57% vs 56.61% for FMTM. On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FMTM has been the lower-risk option at 7.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMEQ has performed better with a 129.57% return vs 56.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.

EMEQ has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.23% for FMTM.

FMTM is categorized as Momentum, while EMEQ is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.45% for FMTM and 0.86% for EMEQ.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMTM и EMEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор