Сравнение QTUM с CTEF
QTUM (Defiance Quantum ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while CTEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Castellan. QTUM is passively managed, while CTEF is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности QTUM и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTUM показывает доходность 44.14%, что значительно выше, чем у CTEF с доходностью 27.48%.
QTUM
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 44.14%
- 6 месяцев
- 39.20%
- 1 год
- 80.80%
- 3 года*
- 48.48%
- 5 лет*
- 27.81%
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 27.48%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTUM и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 44.14% | 24.84% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 27.48% | 33.22% |
Correlation
The correlation between QTUM and CTEF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTUM vs. CTEF — Ранг доходности на риск
QTUM
CTEF
Сравнение QTUM c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTUM | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTUM | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 3.33 | -2.31 |
Просадки
Сравнение просадок QTUM и CTEF
Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTUM | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -15.00% | -23.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -1.85% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -1.79% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTUM | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 22.00% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 22.00% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.34% | 22.00% | +5.34% |
Сравнение комиссий QTUM и CTEF
QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTUM и CTEF
Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.74% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
QTUM and CTEF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
QTUM has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.06% for CTEF.
QTUM is categorized as Technology Equities, while CTEF is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Defiance and Castellan. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для QTUM и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор