PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DARP с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DARP с JIVE

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

DARP (Grizzle Growth ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both exchange-traded funds - DARP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Grizzle, while JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, DARP returned 69.00% vs 38.20% for JIVE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DARP charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности DARP и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DARP показывает доходность 24.94%, что значительно выше, чем у JIVE с доходностью 13.36%.

DARP

1 день
-5.45%
1 месяц
-1.35%
С начала года
24.94%
6 месяцев
24.74%
1 год
69.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
0.47%
1 месяц
-1.11%
С начала года
13.36%
6 месяцев
17.43%
1 год
38.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DARP и JIVE

2026 (YTD)202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		24.94%40.19%24.63%2.69%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		13.36%49.80%11.22%5.38%

Correlation

The correlation between DARP and JIVE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.54

The correlation between DARP and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DARP и JIVE

Секторы
DARP
JIVE

Технологии

45.8%
7.2%

Коммуникационные услуги

19.4%
2.7%

Промышленность

12.0%
7.4%

Энергетика

9.9%
8.7%

Потребительский циклический сектор

6.6%
4.3%

Коммунальные услуги

5.4%
1.7%

Сырьевые материалы

4.7%
5.3%

Здравоохранение

1.4%
4.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Финансовые услуги

-

33.2%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

DARP
45.8%
JIVE
7.2%

Коммуникационные услуги

DARP
19.4%
JIVE
2.7%

Промышленность

DARP
12.0%
JIVE
7.4%

Энергетика

DARP
9.9%
JIVE
8.7%

Потребительский циклический сектор

DARP
6.6%
JIVE
4.3%

Коммунальные услуги

DARP
5.4%
JIVE
1.7%

Сырьевые материалы

DARP
4.7%
JIVE
5.3%

Здравоохранение

DARP
1.4%
JIVE
4.2%

Потребительский защитный сектор

DARP

-

JIVE
3.7%

Финансовые услуги

DARP

-

JIVE
33.2%

Недвижимость

DARP

-

JIVE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzle Growth ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY

Доходность на риск

DARP vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DARP c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DARPJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.60

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.40

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.46

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.09

3.63

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.96

13.97

+8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DARP vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DARP на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DARP и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DARPJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.60

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.92

-0.56

Просадки

Сравнение просадок DARP и JIVE

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DARPJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-13.79%

-16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-10.57%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-3.07%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-1.96%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.74%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и JIVE

Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DARPJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

4.94%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

12.40%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

14.80%

+9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.29%

15.06%

+11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.29%

15.06%

+11.23%

Сравнение комиссий DARP и JIVE

DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и JIVE

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности JIVE в 2.54%

ПозицияTTM202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		0.35%0.43%1.93%0.32%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.54%2.88%2.48%0.74%

Часто задаваемые вопросы

DARP and JIVE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (8.93%) compared to JIVE (4.94%). In terms of maximum drawdown, DARP dropped -30.27% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, DARP leads with 69.00% vs 38.20% for JIVE. On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 69.00% return vs 38.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

JIVE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.35% for DARP.

DARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while JIVE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Grizzle and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for DARP and 0.55% for JIVE.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DARP и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор