PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIVE с GDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JIVE (Jpmorgan International Value ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past year, JIVE returned 38.20% vs 47.93% for GDE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for GDE.

Доходность

Сравнение доходности JIVE и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 5.74%.

JIVE

1 день
0.47%
1 месяц
-1.11%
С начала года
13.36%
6 месяцев
17.43%
1 год
38.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDE

1 день
0.95%
1 месяц
-7.44%
С начала года
5.74%
6 месяцев
8.50%
1 год
47.93%
3 года*
44.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIVE и GDE

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		13.36%49.80%11.22%5.38%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		5.74%73.76%44.79%11.68%

Correlation

The correlation between JIVE and GDE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.58

The correlation between JIVE and GDE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIVE и GDE

Секторы
JIVE
GDE

Финансовые услуги

33.2%
12.2%

Энергетика

8.7%
3.4%

Промышленность

7.4%
7.6%

Технологии

7.2%
35.6%

Сырьевые материалы

5.3%
1.4%

Потребительский циклический сектор

4.3%
10.1%

Здравоохранение

4.2%
8.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
12.2%

Недвижимость

2.2%
1.6%

Коммунальные услуги

1.7%
2.1%

Финансовые услуги

JIVE
33.2%
GDE
12.2%

Энергетика

JIVE
8.7%
GDE
3.4%

Промышленность

JIVE
7.4%
GDE
7.6%

Технологии

JIVE
7.2%
GDE
35.6%

Сырьевые материалы

JIVE
5.3%
GDE
1.4%

Потребительский циклический сектор

JIVE
4.3%
GDE
10.1%

Здравоохранение

JIVE
4.2%
GDE
8.3%

Потребительский защитный сектор

JIVE
3.7%
GDE
5.5%

Коммуникационные услуги

JIVE
2.7%
GDE
12.2%

Недвижимость

JIVE
2.2%
GDE
1.6%

Коммунальные услуги

JIVE
1.7%
GDE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC

Доходность на риск

JIVE vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVEGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.66

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.07

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.31

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

2.13

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

6.49

+7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа GDE равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVEGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.66

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

1.10

+0.82

Просадки

Сравнение просадок JIVE и GDE

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIVEGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-32.01%

+18.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-22.66%

+12.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-14.44%

+11.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-7.90%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

7.40%

-4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и GDE

Текущая волатильность для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) составляет 4.94%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что JIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIVEGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

8.25%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

25.04%

-12.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

29.09%

-14.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

26.26%

-11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

26.26%

-11.20%

Сравнение комиссий JIVE и GDE

JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и GDE

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности GDE в 4.09%

ПозицияTTM2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.09%4.32%7.14%2.22%0.81%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.54%2.88%2.48%0.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JIVE and GDE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (8.25%) compared to JIVE (4.94%). In terms of maximum drawdown, JIVE dropped -13.79% vs GDE's -32.01%.

On 1-year performance, GDE leads with 47.93% vs 38.20% for JIVE. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDE has performed better with a 47.93% return vs 38.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

GDE has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 2.54% for JIVE.

JIVE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GDE is Gold. They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for JIVE and 0.20% for GDE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIVE и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор