График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aegis Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Aegis Value Fund (AVALX) показал доход в 13.53% с начала года и 69.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AVALX составила 21.54%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Aegis Value Fund
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 24.20%
- 1 год
- 69.86%
- 3 года*
- 28.86%
- 5 лет*
- 25.16%
- 10 лет*
- 21.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мая 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +31.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -32.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AVALX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 20 дек. 1999 г. с доходностью -17.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.19% | 9.32% | -4.89% | 13.53% | |||||||||
| 2025 | 2.79% | 0.90% | 7.66% | 0.65% | 10.77% | 2.51% | 1.27% | 9.67% | 7.75% | 0.27% | 5.70% | 3.22% | 67.06% |
| 2024 | -4.98% | -1.55% | 8.71% | 1.53% | 7.51% | -7.14% | 6.04% | 2.95% | 1.94% | 0.72% | 0.64% | -6.86% | 8.29% |
| 2023 | 11.04% | -3.01% | 0.81% | -1.01% | -7.92% | 6.80% | 4.85% | -3.84% | 0.79% | -1.89% | 7.15% | 0.17% | 13.11% |
| 2022 | 2.17% | 5.34% | 9.68% | -0.82% | 0.18% | -15.03% | 11.05% | -5.64% | -11.86% | 9.00% | 13.52% | -2.96% | 10.50% |
| 2021 | 0.43% | 10.12% | 4.04% | 11.68% | 12.46% | -6.77% | -2.79% | -0.91% | -0.70% | 5.49% | -5.14% | 6.74% | 37.67% |
Метрики бенчмарка
Aegis Value Fund: годовая альфа составляет 7.47%, бета — 0.72, а R² — 0.42 относительно S&P 500 Index с 18.05.1998.
- Этот фонд участвовал в 102.03% роста S&P 500 Index, но только в 81.17% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.42 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.47%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 102.03%
- Участие в снижении
- 81.17%
Комиссия
Комиссия AVALX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVALX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aegis Value Fund (AVALX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AVALX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.30 | 0.90 | +2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 1.39 | +2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.21 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | 1.40 | +3.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.92 | 6.61 | +18.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AVALX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aegis Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.37 | $1.37 | $2.54 | $0.79 | $0.05 | $0.00 | $1.39 | $0.45 | $0.95 | $0.00 | $0.24 | $0.00 |
Дивидендный доход | 2.06% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aegis Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $1.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.54 | $2.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Aegis Value Fund показал максимальную просадку в 73.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
Текущая просадка Aegis Value Fund составляет 6.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.72% | 10 июл. 2007 г. | 420 | 9 мар. 2009 г. | 484 | 7 февр. 2011 г. | 904 |
| -53.43% | 7 июл. 2014 г. | 389 | 20 янв. 2016 г. | 466 | 22 нояб. 2017 г. | 855 |
| -48.34% | 25 мая 2018 г. | 456 | 18 мар. 2020 г. | 97 | 5 авг. 2020 г. | 553 |
| -32% | 21 апр. 2022 г. | 110 | 26 сент. 2022 г. | 315 | 27 дек. 2023 г. | 425 |
| -27.82% | 19 июл. 1999 г. | 114 | 28 дек. 1999 г. | 353 | 22 мая 2001 г. | 467 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...