- ISIN
- US00761L1026
- CUSIP
- 00761L102
- Эмитент
- Aegis
- Дата выпуска
- 15 мая 1998 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVALX
Aegis Value Fund (AVALX) прибавил 21.9% с начала года. Текущая цена акции AVALX — $71. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AVALX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,689.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aegis Value Fund (AVALX) показал доход в 21.92% с начала года и 58.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AVALX составила 20.56%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Aegis Value Fund
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 21.92%
- 6 месяцев
- 24.36%
- 1 год
- 58.85%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- 20.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AVALX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мая 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +31.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -32.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AVALX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 20 дек. 1999 г. с доходностью -17.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.19% | 9.32% | -2.56% | 3.80% | -0.79% | 1.78% | 21.92% | ||||||
| 2025 | 2.79% | 0.90% | 7.66% | 0.65% | 10.77% | 2.51% | 1.27% | 9.67% | 7.75% | 0.27% | 5.70% | 3.22% | 67.06% |
| 2024 | -4.98% | -1.55% | 8.71% | 1.53% | 7.51% | -7.14% | 6.04% | 2.95% | 1.94% | 0.72% | 0.64% | -6.86% | 8.29% |
| 2023 | 11.04% | -3.01% | 0.81% | -1.01% | -7.92% | 6.80% | 4.85% | -3.84% | 0.79% | -1.89% | 7.15% | 0.17% | 13.11% |
| 2022 | 2.17% | 5.34% | 9.68% | -0.82% | 0.18% | -15.03% | 11.05% | -5.64% | -11.86% | 9.00% | 13.52% | -2.96% | 10.50% |
| 2021 | 0.43% | 10.12% | 4.04% | 11.68% | 12.46% | -6.77% | -2.79% | -0.91% | -0.70% | 5.49% | -5.14% | 6.74% | 37.67% |
Метрики бенчмарка
Aegis Value Fund has an annualized alpha of 7.20%, beta of 0.72, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 18, 1998.
- This fund captured 100.11% of S&P 500 Index gains but only 81.11% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.20%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 100.11%
- Участие в снижении
- 81.11%
Комиссия
Комиссия AVALX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVALX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aegis Value Fund (AVALX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AVALX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.41 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.34 | 2.93 | +4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.89 | 13.52 | +12.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aegis Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.37 | $1.37 | $2.54 | $0.79 | $0.05 | $0.00 | $1.39 | $0.45 | $0.95 | $0.00 | $0.24 | $0.00 |
Дивидендный доход | 1.92% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aegis Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $1.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.54 | $2.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aegis Value Fund показал максимальную просадку в 73.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
Текущая просадка Aegis Value Fund составляет 0.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -73.72%март 2009 г. | 1y 8mo | 1y 11mo | 3y 7moиюль 2007 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -53.43%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 1y 10mo | 3y 4moиюль 2014 г. - нояб. 2017 г. |
Обвал COVID2020 | -48.34%март 2020 г. | 1y 9mo | 4mo 20d | 2y 2moмай 2018 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.00%сент. 2022 г. | 5mo 8d | 1y 3mo | 1y 8moапр. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -27.82%дек. 1999 г. | 5mo 12d | 1y 4mo | 1y 10moиюль 1999 г. - май 2001 г. |
Показатели просадок
| AVALX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.72% | -56.78% | -16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -9.10% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.59% | -18.90% | +5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.00% | -25.43% | -6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.34% | -33.92% | -14.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.74% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -10.72% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.97% | +0.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVALX
Добавьте Aegis Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVALX