PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAM с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAM с JIVE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DRAM (Roundhill Memory ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности DRAM и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Memory ETF (DRAM) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAM

1 день
-0.17%
1 месяц
19.20%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
0.63%
1 месяц
1.67%
С начала года
16.59%
6 месяцев
19.20%
1 год
40.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAM и JIVE

2026 (YTD)
DRAM
Roundhill Memory ETF		140.78%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		8.09%

Correlation

The correlation between DRAM and JIVE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.66

Сравнение распределения секторов DRAM и JIVE

Секторы
DRAM
JIVE

Технологии

100.0%
7.2%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

-

4.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Энергетика

-

8.7%

Финансовые услуги

-

33.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

7.4%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

DRAM
100.0%
JIVE
7.2%

Сырьевые материалы

DRAM

-

JIVE
5.3%

Коммуникационные услуги

DRAM

-

JIVE
2.7%

Потребительский циклический сектор

DRAM

-

JIVE
4.3%

Потребительский защитный сектор

DRAM

-

JIVE
3.7%

Энергетика

DRAM

-

JIVE
8.7%

Финансовые услуги

DRAM

-

JIVE
33.2%

Здравоохранение

DRAM

-

JIVE
4.2%

Промышленность

DRAM

-

JIVE
7.4%

Недвижимость

DRAM

-

JIVE
2.2%

Коммунальные услуги

DRAM

-

JIVE
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Memory ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXXDRAM с MUDRAM с EWYDRAM с SOXQDRAM с QTUM
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с VOOJIVE с DFIVJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

DRAM vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAM c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRAMJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.73

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.59

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.48

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.89

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.92

—

DRAM vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRAM и JIVE

Максимальная просадка DRAM за все время составила -19.97%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAMJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-13.79%

-6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-0.30%

-6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-1.96%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAM и JIVE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAMJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.71%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.02%

15.07%

+71.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.02%

15.11%

+71.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.02%

15.11%

+71.91%

Сравнение комиссий DRAM и JIVE

DRAM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAM и JIVE

DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.

ПозицияTTM202520242023
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.47%2.88%2.48%0.74%

Часто задаваемые вопросы

DRAM and JIVE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

JIVE has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.00% for DRAM.

DRAM is categorized as Technology Equities, while JIVE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Roundhill and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.55% for JIVE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAM и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор