PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIVE с FRDM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JIVE (Jpmorgan International Value ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. JIVE is actively managed, while FRDM is passively managed. Over the past year, JIVE returned 38.20% vs 79.74% for FRDM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности JIVE и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 13.36%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 33.53%.

JIVE

1 день
0.47%
1 месяц
-1.11%
С начала года
13.36%
6 месяцев
17.43%
1 год
38.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
2.14%
1 месяц
-1.02%
С начала года
33.53%
6 месяцев
40.61%
1 год
79.74%
3 года*
32.52%
5 лет*
17.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIVE и FRDM

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		13.36%49.80%11.22%5.38%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		33.53%61.27%1.70%12.14%

Correlation

The correlation between JIVE and FRDM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.75

The correlation between JIVE and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIVE и FRDM

Секторы
JIVE
FRDM

Финансовые услуги

33.2%
22.1%

Энергетика

8.7%
0.1%

Промышленность

7.4%
8.6%

Технологии

7.2%
41.1%

Сырьевые материалы

5.3%
7.4%

Потребительский циклический сектор

4.3%
7.8%

Здравоохранение

4.2%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.9%

Недвижимость

2.2%
2.5%

Коммунальные услуги

1.7%
2.6%

Финансовые услуги

JIVE
33.2%
FRDM
22.1%

Энергетика

JIVE
8.7%
FRDM
0.1%

Промышленность

JIVE
7.4%
FRDM
8.6%

Технологии

JIVE
7.2%
FRDM
41.1%

Сырьевые материалы

JIVE
5.3%
FRDM
7.4%

Потребительский циклический сектор

JIVE
4.3%
FRDM
7.8%

Здравоохранение

JIVE
4.2%
FRDM
1.8%

Потребительский защитный сектор

JIVE
3.7%
FRDM
2.2%

Коммуникационные услуги

JIVE
2.7%
FRDM
3.9%

Недвижимость

JIVE
2.2%
FRDM
2.5%

Коммунальные услуги

JIVE
1.7%
FRDM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

JIVE vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVEFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
3.08

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.57

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.53

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

4.75

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

18.69

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVEFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

3.08

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

0.79

+1.13

Просадки

Сравнение просадок JIVE и FRDM

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIVEFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-40.49%

+26.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-16.87%

+6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-8.86%

+5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-7.10%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.28%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и FRDM

Текущая волатильность для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) составляет 4.94%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что JIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIVEFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

13.53%

-8.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

23.53%

-11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

26.09%

-11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

21.15%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

22.98%

-7.92%

Сравнение комиссий JIVE и FRDM

JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и FRDM

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности FRDM в 1.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.64%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.54%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JIVE and FRDM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (13.53%) compared to JIVE (4.94%). In terms of maximum drawdown, JIVE dropped -13.79% vs FRDM's -40.49%.

On 1-year performance, FRDM leads with 79.74% vs 38.20% for JIVE. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FRDM has performed better with a 79.74% return vs 38.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

JIVE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.64% for FRDM.

JIVE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: JPMorgan and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.55% for JIVE and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIVE и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор