PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWRD с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PWRD и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Transform Systems ETF (PWRD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWRD показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 5.74%.


PWRD

1 день
0.94%
1 месяц
-0.53%
С начала года
15.73%
6 месяцев
13.63%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GDE

1 день
0.95%
1 месяц
-7.44%
С начала года
5.74%
6 месяцев
8.50%
1 год
47.93%
3 года*
44.47%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWRD и GDE


Correlation

The correlation between PWRD and GDE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Transform Systems ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

PWRD vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWRD

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWRD c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PWRD vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PWRDGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.10

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PWRD и GDE

Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и GDE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PWRDGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.12%

-32.01%

+17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-14.44%

+10.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-7.90%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PWRD и GDE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PWRDGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.34%

29.09%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.34%

26.26%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.34%

26.26%

-1.92%

Сравнение комиссий PWRD и GDE

PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWRD и GDE

PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.


ПозицияTTM2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.09%4.32%7.14%2.22%0.81%
PWRD
TCW Transform Systems ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PWRD and GDE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.

GDE has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for PWRD.

PWRD is categorized as Energy Equities, while GDE is Gold. They also come from different issuers: TCW and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.20% for GDE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWRD и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор