Сравнение CTEF с DARP
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both exchange-traded funds - CTEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Castellan, while DARP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Grizzle. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CTEF показывает доходность 25.60%, а DARP немного ниже – 24.94%.
CTEF
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 25.60%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 24.94%
- 6 месяцев
- 24.74%
- 1 год
- 69.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEF и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 25.60% | 33.22% |
DARP Grizzle Growth ETF | 24.94% | 32.82% |
Correlation
The correlation between CTEF and DARP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. DARP — Ранг доходности на риск
CTEF
DARP
Сравнение CTEF c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEF | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.23 | 1.36 | +1.87 |
Просадки
Сравнение просадок CTEF и DARP
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -30.27% | +15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -6.54% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -4.64% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и DARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 23.83% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 26.29% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 26.29% | -4.29% |
Сравнение комиссий CTEF и DARP
CTEF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и DARP
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности DARP в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.35% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and DARP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.
DARP has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.06% for CTEF.
CTEF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DARP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Castellan and Grizzle. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.75% for DARP.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор