Сравнение AVGO с CTEF
AVGO (Broadcom Inc.) is a stock, while CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) is Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Castellan. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 14.83%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 27.48%.
AVGO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 61.91%
- 3 года*
- 72.46%
- 5 лет*
- 56.70%
- 10 лет*
- 41.32%
CTEF
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 27.48%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGO и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 14.83% | 38.57% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 27.48% | 33.22% |
Correlation
The correlation between AVGO and CTEF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. CTEF — Ранг доходности на риск
AVGO
CTEF
Сравнение AVGO c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGO | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGO | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 3.33 | -2.24 |
Просадки
Сравнение просадок AVGO и CTEF
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -15.00% | -33.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -1.85% | -15.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -1.79% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.31% | 22.00% | +23.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.31% | 22.00% | +21.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.48% | 22.00% | +17.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и CTEF
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVGO and CTEF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор