PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDE с DRAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDE с DRAM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GDE charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.

Доходность

Сравнение доходности GDE и DRAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GDE

1 день
0.95%
1 месяц
-7.44%
С начала года
5.74%
6 месяцев
8.50%
1 год
47.93%
3 года*
44.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRAM

1 день
8.48%
1 месяц
14.62%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDE и DRAM

2026 (YTD)
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.22%
DRAM
Roundhill Memory ETF		118.01%

Correlation

The correlation between GDE and DRAM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г.

0.47

Сравнение распределения секторов GDE и DRAM

Секторы
GDE
DRAM

Технологии

35.6%
100.0%

Финансовые услуги

12.2%

-

Коммуникационные услуги

12.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Энергетика

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Технологии

GDE
35.6%
DRAM
100.0%

Финансовые услуги

GDE
12.2%
DRAM

-

Коммуникационные услуги

GDE
12.2%
DRAM

-

Потребительский циклический сектор

GDE
10.1%
DRAM

-

Здравоохранение

GDE
8.3%
DRAM

-

Промышленность

GDE
7.6%
DRAM

-

Потребительский защитный сектор

GDE
5.5%
DRAM

-

Энергетика

GDE
3.4%
DRAM

-

Коммунальные услуги

GDE
2.1%
DRAM

-

Недвижимость

GDE
1.6%
DRAM

-

Сырьевые материалы

GDE
1.4%
DRAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Roundhill Memory ETF

Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC
Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXXDRAM с MUDRAM с EWYDRAM с SOXQDRAM с QTUM

Доходность на риск

GDE vs. DRAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DRAM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c DRAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDEDRAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDE vs. DRAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDEDRAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

91.43

-90.33

Просадки

Сравнение просадок GDE и DRAM

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки DRAM в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и DRAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDEDRAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-19.97%

-12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.44%

-13.18%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-2.40%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и DRAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDEDRAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.04%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.09%

85.85%

-56.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.26%

85.85%

-59.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.26%

85.85%

-59.59%

Сравнение комиссий GDE и DRAM

GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DRAM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и DRAM

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.09%4.32%7.14%2.22%0.81%

Часто задаваемые вопросы

GDE and DRAM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

GDE has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for DRAM.

GDE is categorized as Gold, while DRAM is Technology Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Roundhill. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.65% for DRAM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDE и DRAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор