PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDE с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDE с QTUM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. GDE is actively managed, while QTUM is passively managed. Over the past 3 years, GDE returned 44.47%/yr vs 48.48%/yr for QTUM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDE charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности GDE и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 44.14%.

GDE

1 день
0.95%
1 месяц
-7.44%
С начала года
5.74%
6 месяцев
8.50%
1 год
47.93%
3 года*
44.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
3.25%
1 месяц
8.85%
С начала года
44.14%
6 месяцев
39.20%
1 год
80.80%
3 года*
48.48%
5 лет*
27.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDE и QTUM

2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		5.74%73.76%44.79%33.85%-18.67%
QTUM
Defiance Quantum ETF		44.14%36.65%50.54%39.86%-19.80%

Correlation

The correlation between GDE and QTUM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.58

The correlation between GDE and QTUM shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDE и QTUM

Секторы
GDE
QTUM

Технологии

35.6%
85.1%

Финансовые услуги

12.2%

-

Коммуникационные услуги

12.2%
4.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
0.7%

Здравоохранение

8.3%
0.6%

Промышленность

7.6%
8.7%

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Энергетика

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Технологии

GDE
35.6%
QTUM
85.1%

Финансовые услуги

GDE
12.2%
QTUM

-

Коммуникационные услуги

GDE
12.2%
QTUM
4.9%

Потребительский циклический сектор

GDE
10.1%
QTUM
0.7%

Здравоохранение

GDE
8.3%
QTUM
0.6%

Промышленность

GDE
7.6%
QTUM
8.7%

Потребительский защитный сектор

GDE
5.5%
QTUM

-

Энергетика

GDE
3.4%
QTUM

-

Коммунальные услуги

GDE
2.1%
QTUM

-

Недвижимость

GDE
1.6%
QTUM

-

Сырьевые материалы

GDE
1.4%
QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

GDE vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDEQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.94

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.42

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

5.32

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

19.76

-13.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDE vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDEQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.94

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.03

+0.07

Просадки

Сравнение просадок GDE и QTUM

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDEQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-38.45%

+6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-15.26%

-7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-25.39%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.44%

-6.53%

-7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-8.25%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

4.10%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и QTUM

Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 8.25%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDEQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

13.41%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.04%

22.31%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.09%

27.73%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.26%

26.85%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.26%

27.34%

-1.08%

Сравнение комиссий GDE и QTUM

GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и QTUM

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности QTUM в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.09%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.74%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

GDE and QTUM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (13.41%) compared to GDE (8.25%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs QTUM's -38.45%.

On 3-year performance, QTUM leads with 48.48% vs 44.47% for GDE. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTUM has performed better with a 48.48% return vs 44.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

GDE has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.74% for QTUM.

GDE is categorized as Gold, while QTUM is Technology Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Defiance. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDE и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор