- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 13 сент. 2023 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $3B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JIVE
Jpmorgan International Value ETF (JIVE) прибавил 15.8% с начала года. Текущая цена акции JIVE — $93.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Jpmorgan International Value ETF (JIVE) показал доход в 15.75% с начала года и 42.79% за последние 12 месяцев.
Jpmorgan International Value ETF
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 15.75%
- 6 месяцев
- 20.07%
- 1 год
- 42.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JIVE по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении JIVE закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.71% | 6.22% | -6.76% | 5.55% | 2.66% | 0.14% | 15.75% | ||||||
| 2025 | 4.26% | 3.64% | 3.79% | 2.10% | 5.32% | 4.18% | 0.59% | 5.18% | 2.84% | 1.40% | 3.56% | 4.36% | 49.80% |
| 2024 | -0.97% | 2.95% | 5.30% | -0.60% | 4.78% | -1.95% | 3.30% | 1.81% | 2.24% | -3.88% | 0.35% | -2.17% | 11.22% |
| 2023 | -1.56% | -3.37% | 6.34% | 4.18% | 5.38% |
Метрики бенчмарка
Jpmorgan International Value ETF has an annualized alpha of 14.50%, beta of 0.68, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 15, 2023.
- This ETF captured 83.17% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.17%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.68 may look defensive, but with R2 of 0.48 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.50%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 83.17%
- Участие в снижении
- -4.17%
Комиссия
Комиссия JIVE составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JIVE имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JIVE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.41 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 2.93 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.74 | 13.52 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Jpmorgan International Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.31 | $2.31 | $1.37 | $0.38 |
Дивидендный доход | 2.48% | 2.88% | 2.48% | 0.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jpmorgan International Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.31 | $2.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $1.37 |
| 2023 | $0.38 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Jpmorgan International Value ETF показал максимальную просадку в 13.79%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.
Текущая просадка Jpmorgan International Value ETF составляет 1.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -13.79%апр. 2025 г. | 20d | 21d | 1mo 11dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.57%март 2026 г. | 22d | 1mo 17d | 2mo 9dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -8.05%янв. 2025 г. | 3mo 15d | 1mo 4d | 4mo 19dсент. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.77%авг. 2024 г. | 19d | 14d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -6.54%окт. 2023 г. | 1mo 7d | 24d | 2mo 1dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Показатели просадок
| JIVE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -56.78% | +42.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -9.10% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.74% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -10.72% | +8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 1.97% | +0.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JIVE
Добавьте Jpmorgan International Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JIVE