Сравнение DARP с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grizzle Growth ETF (DARP) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
DARP и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DARP и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DARP и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 48.41% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DARP показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DARP и FMTM
DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
DARP vs. FMTM — Ранг доходности на риск
DARP
FMTM
Сравнение DARP c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DARP | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.68 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 2.20 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 3.23 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.03 | 12.18 | +4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DARP | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.68 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.71 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между DARP и FMTM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DARP и FMTM
Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DARP и FMTM
Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DARP | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -12.12% | -18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -12.12% | -3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -6.27% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -1.89% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.21% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DARP и FMTM
Текущая волатильность для Grizzle Growth ETF (DARP) составляет 9.11%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что DARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DARP | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 10.78% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.29% | 19.28% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 23.38% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 23.19% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.41% | 23.19% | +3.22% |