Сравнение DARP с FMTM
DARP (Grizzle Growth ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DARP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Grizzle, while FMTM is a Momentum fund. Both are actively managed. Over the past year, DARP returned 82.62% vs 63.62% for FMTM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DARP charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности DARP и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DARP показывает доходность 32.67%, а FMTM немного ниже – 31.75%.
DARP
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 32.67%
- 6 месяцев
- 34.22%
- 1 год
- 82.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 31.75%
- 6 месяцев
- 34.74%
- 1 год
- 63.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DARP и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 32.67% | 48.41% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 31.75% | 27.90% |
Correlation
The correlation between DARP and FMTM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between DARP and FMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DARP vs. FMTM — Ранг доходности на риск
DARP
FMTM
Сравнение DARP c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DARP | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.46 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.03 | 5.28 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.75 | 20.62 | +6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DARP | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | 2.80 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 2.38 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок DARP и FMTM
Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DARP | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -12.12% | -18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -12.12% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | 0.00% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -1.89% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.10% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DARP и FMTM
Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DARP | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 6.52% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 17.83% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.16% | 22.82% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.11% | 22.94% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.11% | 22.94% | +3.17% |
Сравнение комиссий DARP и FMTM
DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DARP и FMTM
Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности FMTM в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.33% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DARP and FMTM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DARP has higher volatility (7.07%) compared to FMTM (6.52%). In terms of maximum drawdown, DARP dropped -30.27% vs FMTM's -12.12%.
On 1-year performance, DARP leads with 82.62% vs 63.62% for FMTM. On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FMTM has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DARP has performed better with a 82.62% return vs 63.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.
DARP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.22% for FMTM.
DARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.75% for DARP and 0.45% for FMTM.
DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DARP и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор