PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDM с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRDM с GDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. FRDM is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, FRDM returned 32.52%/yr vs 44.47%/yr for GDE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRDM charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for GDE.

Доходность

Сравнение доходности FRDM и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRDM показывает доходность 33.53%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 5.74%.

FRDM

1 день
2.14%
1 месяц
-1.02%
С начала года
33.53%
6 месяцев
40.61%
1 год
79.74%
3 года*
32.52%
5 лет*
17.60%
10 лет*
—

GDE

1 день
0.95%
1 месяц
-7.44%
С начала года
5.74%
6 месяцев
8.50%
1 год
47.93%
3 года*
44.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRDM и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		33.53%61.27%1.70%22.77%-15.87%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		5.74%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Correlation

The correlation between FRDM and GDE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.63

The correlation between FRDM and GDE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRDM и GDE

Секторы
FRDM
GDE

Технологии

41.1%
35.6%

Финансовые услуги

22.1%
12.2%

Промышленность

8.6%
7.6%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.1%

Сырьевые материалы

7.4%
1.4%

Коммуникационные услуги

3.9%
12.2%

Коммунальные услуги

2.6%
2.1%

Недвижимость

2.5%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.2%
5.5%

Здравоохранение

1.8%
8.3%

Энергетика

0.1%
3.4%

Технологии

FRDM
41.1%
GDE
35.6%

Финансовые услуги

FRDM
22.1%
GDE
12.2%

Промышленность

FRDM
8.6%
GDE
7.6%

Потребительский циклический сектор

FRDM
7.8%
GDE
10.1%

Сырьевые материалы

FRDM
7.4%
GDE
1.4%

Коммуникационные услуги

FRDM
3.9%
GDE
12.2%

Коммунальные услуги

FRDM
2.6%
GDE
2.1%

Недвижимость

FRDM
2.5%
GDE
1.6%

Потребительский защитный сектор

FRDM
2.2%
GDE
5.5%

Здравоохранение

FRDM
1.8%
GDE
8.3%

Энергетика

FRDM
0.1%
GDE
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom 100 Emerging Markets ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC

Доходность на риск

FRDM vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDM c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDMGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
1.66

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.07

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.31

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

2.13

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.69

6.49

+12.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDM vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDM на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа GDE равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDM и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDMGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

1.66

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.10

-0.31

Просадки

Сравнение просадок FRDM и GDE

Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRDMGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-32.01%

-8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-22.66%

+5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-22.66%

+5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-14.44%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-7.90%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

7.40%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDM и GDE

Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRDMGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.53%

8.25%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.53%

25.04%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.09%

29.09%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

26.26%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

26.26%

-3.28%

Сравнение комиссий FRDM и GDE

FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDM и GDE

Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности GDE в 4.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.64%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.09%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRDM and GDE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (13.53%) compared to GDE (8.25%). In terms of maximum drawdown, FRDM dropped -40.49% vs GDE's -32.01%.

On 3-year performance, GDE leads with 44.47% vs 32.52% for FRDM. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 44.47% return vs 32.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.

GDE has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 1.64% for FRDM.

FRDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while GDE is Gold. They also come from different issuers: Freedom Funds and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for FRDM and 0.20% for GDE.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRDM и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор