Сравнение MU с CTEF
MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) is Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Castellan. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MU и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 232.74%, что значительно выше, чем у CTEF с доходностью 27.48%.
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
CTEF
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 27.48%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 134.75% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 27.48% | 33.22% |
Correlation
The correlation between MU and CTEF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. CTEF — Ранг доходности на риск
MU
CTEF
Сравнение MU c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 3.33 | -3.03 |
Просадки
Сравнение просадок MU и CTEF
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -15.00% | -83.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -1.85% | -10.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -1.79% | -56.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 22.00% | +46.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.91% | 22.00% | +30.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.99% | 22.00% | +27.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и CTEF
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
MU and CTEF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MU и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор