Сравнение EMEQ с IDEQ
EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) and IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) are both exchange-traded funds - EMEQ is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura, while IDEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Lazard. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMEQ charges 0.86%/yr vs 0.40%/yr for IDEQ.
Доходность
Сравнение доходности EMEQ и IDEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMEQ показывает доходность 59.67%, что значительно выше, чем у IDEQ с доходностью 12.22%.
EMEQ
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 59.67%
- 6 месяцев
- 66.91%
- 1 год
- 129.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDEQ
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 12.22%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMEQ и IDEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 59.67% | 31.81% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 12.22% | 11.77% |
Correlation
The correlation between EMEQ and IDEQ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMEQ vs. IDEQ — Ранг доходности на риск
EMEQ
IDEQ
Сравнение EMEQ c IDEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMEQ | IDEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMEQ | IDEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.43 | 1.84 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок EMEQ и IDEQ
Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что больше максимальной просадки IDEQ в -12.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и IDEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMEQ | IDEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.99% | -12.95% | -7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -4.65% | -6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -2.10% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMEQ и IDEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMEQ | IDEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.42% | 18.93% | +15.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.30% | 18.93% | +12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.30% | 18.93% | +12.37% |
Сравнение комиссий EMEQ и IDEQ
EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии IDEQ в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMEQ и IDEQ
Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности IDEQ в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 1.73% | 2.76% | 0.84% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.54% | 0.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMEQ and IDEQ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEQ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.
EMEQ has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.54% for IDEQ.
EMEQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while IDEQ is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Nomura and Lazard. Their fees differ too: 0.86% for EMEQ and 0.40% for IDEQ.
Подберите оптимальное распределение для EMEQ и IDEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор