Сравнение IDEQ с FRDM
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - IDEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Lazard, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. IDEQ is actively managed, while FRDM is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IDEQ charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и FRDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEQ показывает доходность 16.51%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 40.13%.
IDEQ
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 16.51%
- 6 месяцев
- 19.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRDM
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- 40.13%
- 6 месяцев
- 46.37%
- 1 год
- 84.22%
- 3 года*
- 34.29%
- 5 лет*
- 18.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEQ и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 16.51% | 12.10% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 40.13% | 23.04% |
Correlation
The correlation between IDEQ and FRDM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEQ vs. FRDM — Ранг доходности на риск
IDEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FRDM
Сравнение IDEQ c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEQ | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и FRDM
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и FRDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -40.49% | +27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -4.36% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -7.09% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и FRDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 26.86% | -7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 21.35% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 23.09% | -3.81% |
Сравнение комиссий IDEQ и FRDM
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и FRDM
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности FRDM в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.56% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.52% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDEQ and FRDM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEQ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.
FRDM has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.52% for IDEQ.
IDEQ is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Lazard and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.49% for FRDM.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и FRDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор