PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAM с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAM с FMTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRAM (Roundhill Memory ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while FMTM is a Momentum fund. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.

Доходность

Сравнение доходности DRAM и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Memory ETF (DRAM) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAM

1 день
0.20%
1 месяц
64.14%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMTM

1 день
0.50%
1 месяц
6.28%
С начала года
31.75%
6 месяцев
34.74%
1 год
63.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAM и FMTM

2026 (YTD)
DRAM
Roundhill Memory ETF		151.12%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		19.11%

Correlation

The correlation between DRAM and FMTM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г.

0.57

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Memory ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXXDRAM с EWYDRAM с MUDRAM с SOXQDRAM с QTUM
Часто сравнивают с FMTM:
FMTM с SPMOFMTM с SGRTFMTM с VOOFMTM с XMMOFMTM с QQQMFMTM с VFMOFMTM с SCHG

Доходность на риск

DRAM vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAM
FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAM c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DRAM vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRAMFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

341.95

2.38

+339.57

Просадки

Сравнение просадок DRAM и FMTM

Максимальная просадка DRAM за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и FMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAMFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.46%

-12.12%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-1.89%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.10%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAM и FMTM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAMFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.52%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.83%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.92%

22.82%

+51.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.92%

22.94%

+50.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.92%

22.94%

+50.98%

Сравнение комиссий DRAM и FMTM

DRAM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAM и FMTM

DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

ПозицияTTM2025
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		0.22%0.30%

Часто задаваемые вопросы

DRAM and FMTM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

FMTM has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for DRAM.

DRAM is categorized as Technology Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.45% for FMTM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAM и FMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор