Сравнение FMTM с PWRD
FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) and PWRD (TCW Transform Systems ETF) are both exchange-traded funds - FMTM is a Momentum fund, while PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FMTM charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for PWRD.
Доходность
Сравнение доходности FMTM и PWRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMTM показывает доходность 26.52%, что значительно выше, чем у PWRD с доходностью 14.66%.
FMTM
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 26.52%
- 6 месяцев
- 27.75%
- 1 год
- 56.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWRD
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 14.66%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMTM и PWRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 26.52% | 21.94% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 14.66% | 7.66% |
Correlation
The correlation between FMTM and PWRD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMTM vs. PWRD — Ранг доходности на риск
FMTM
PWRD
Сравнение FMTM c PWRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMTM | PWRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMTM | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.10 | 1.04 | +1.07 |
Просадки
Сравнение просадок FMTM и PWRD
Максимальная просадка FMTM за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки PWRD в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и PWRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMTM | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -14.12% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -5.01% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -3.16% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTM и PWRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMTM | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.39% | 24.37% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.26% | 24.37% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 24.37% | -1.11% |
Сравнение комиссий FMTM и PWRD
FMTM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PWRD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTM и PWRD
Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как PWRD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.23% | 0.30% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMTM and PWRD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
FMTM has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for PWRD.
FMTM is categorized as Momentum, while PWRD is Energy Equities. Their fees differ too: 0.45% for FMTM and 0.75% for PWRD.
Подберите оптимальное распределение для FMTM и PWRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор