PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWRD с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWRD с AVGO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PWRD (TCW Transform Systems ETF) is Energy Equities fund actively managed by TCW, while AVGO (Broadcom Inc.) is a stock. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PWRD и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWRD показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 14.83%.

PWRD

1 день
0.94%
1 месяц
-0.53%
С начала года
15.73%
6 месяцев
13.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGO

1 день
2.82%
1 месяц
-7.77%
С начала года
14.83%
6 месяцев
-0.72%
1 год
61.91%
3 года*
72.46%
5 лет*
56.70%
10 лет*
41.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWRD и AVGO

2026 (YTD)2025
PWRD
TCW Transform Systems ETF		15.73%7.66%
AVGO
Broadcom Inc.		14.83%28.96%

Correlation

The correlation between PWRD and AVGO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г.

0.62

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Transform Systems ETF

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с PWRD:
PWRD с DTCRPWRD с AIPOPWRD с SPMOPWRD с ALAIPWRD с UTESPWRD с TCAIPWRD с EXI
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

PWRD vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWRD
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWRD c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PWRD vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWRDAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.38

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.09

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PWRD и AVGO

Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWRDAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.12%

-48.30%

+34.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-28.67%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-17.64%

+13.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-7.97%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

12.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PWRD и AVGO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWRDAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

20.09%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

34.69%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.34%

45.31%

-20.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.34%

43.31%

-18.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.34%

39.48%

-15.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWRD и AVGO

PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.63%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
PWRD
TCW Transform Systems ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PWRD and AVGO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWRD и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор