PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDM с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRDM с DARP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both exchange-traded funds - FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while DARP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Grizzle. FRDM is passively managed, while DARP is actively managed. Over the past year, FRDM returned 79.74% vs 70.82% for DARP. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRDM charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности FRDM и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRDM показывает доходность 33.53%, что значительно выше, чем у DARP с доходностью 26.29%.

FRDM

1 день
2.14%
1 месяц
-1.02%
С начала года
33.53%
6 месяцев
40.61%
1 год
79.74%
3 года*
32.52%
5 лет*
17.60%
10 лет*
—

DARP

1 день
1.08%
1 месяц
-0.29%
С начала года
26.29%
6 месяцев
26.98%
1 год
70.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRDM и DARP

2026 (YTD)202520242023
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		33.53%61.27%1.70%9.93%
DARP
Grizzle Growth ETF		26.29%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between FRDM and DARP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.71

The correlation between FRDM and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRDM и DARP

Секторы
FRDM
DARP

Технологии

41.1%
45.8%

Финансовые услуги

22.1%

-

Промышленность

8.6%
12.0%

Потребительский циклический сектор

7.8%
6.6%

Сырьевые материалы

7.4%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.9%
19.4%

Коммунальные услуги

2.6%
5.4%

Недвижимость

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Здравоохранение

1.8%
1.4%

Энергетика

0.1%
9.9%

Технологии

FRDM
41.1%
DARP
45.8%

Финансовые услуги

FRDM
22.1%
DARP

-

Промышленность

FRDM
8.6%
DARP
12.0%

Потребительский циклический сектор

FRDM
7.8%
DARP
6.6%

Сырьевые материалы

FRDM
7.4%
DARP
4.7%

Коммуникационные услуги

FRDM
3.9%
DARP
19.4%

Коммунальные услуги

FRDM
2.6%
DARP
5.4%

Недвижимость

FRDM
2.5%
DARP

-

Потребительский защитный сектор

FRDM
2.2%
DARP

-

Здравоохранение

FRDM
1.8%
DARP
1.4%

Энергетика

FRDM
0.1%
DARP
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

FRDM vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDM c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDMDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
2.99

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.41

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.47

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

6.02

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.69

22.58

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDM vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDM на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DARP равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDM и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDMDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.99

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.38

-0.59

Просадки

Сравнение просадок FRDM и DARP

Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRDMDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-30.27%

-10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-11.82%

-5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-5.53%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-4.64%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

3.15%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDM и DARP

Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с Grizzle Growth ETF (DARP) с волатильностью 8.77%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRDMDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.53%

8.77%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.53%

18.47%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.09%

23.85%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

26.28%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

26.28%

-3.30%

Сравнение комиссий FRDM и DARP

FRDM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDM и DARP

Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности DARP в 0.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DARP
Grizzle Growth ETF		0.34%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.64%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Часто задаваемые вопросы

FRDM and DARP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (13.53%) compared to DARP (8.77%). In terms of maximum drawdown, FRDM dropped -40.49% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, FRDM leads with 79.74% vs 70.82% for DARP. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DARP has been the lower-risk option at 8.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FRDM has performed better with a 79.74% return vs 70.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

FRDM has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.34% for DARP.

FRDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while DARP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Freedom Funds and Grizzle. Their fees differ too: 0.49% for FRDM and 0.75% for DARP.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRDM и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор