Сравнение CTEF с EMEQ
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - CTEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Castellan, while EMEQ is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.86%/yr for EMEQ.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и EMEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 27.48%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 59.67%.
CTEF
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 27.48%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMEQ
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 59.67%
- 6 месяцев
- 66.91%
- 1 год
- 129.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEF и EMEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 27.48% | 33.22% |
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 59.67% | 41.47% |
Correlation
The correlation between CTEF and EMEQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. EMEQ — Ранг доходности на риск
CTEF
EMEQ
Сравнение CTEF c EMEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEF | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.33 | 2.43 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок CTEF и EMEQ
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и EMEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -19.99% | +4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -11.49% | +9.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -4.01% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и EMEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 34.42% | -12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 31.30% | -9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 31.30% | -9.30% |
Сравнение комиссий CTEF и EMEQ
CTEF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и EMEQ
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности EMEQ в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% |
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 1.73% | 2.76% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and EMEQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.
EMEQ has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.06% for CTEF.
CTEF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while EMEQ is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Castellan and Nomura. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.86% for EMEQ.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и EMEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор