PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fun...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US97717Y5684

Эмитент

WisdomTree

Дата выпуска

15 мар. 2022 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
GDE с BDGS GDE с EAOA GDE с SPUC GDE с FCQTX GDE с SPLG GDE с GLD GDE с VOO GDE с SPMO GDE с VWRA.L GDE с SMH
Популярные сравнения:
GDE с BDGS GDE с EAOA GDE с SPUC GDE с FCQTX GDE с SPLG GDE с GLD GDE с VOO GDE с SPMO GDE с VWRA.L GDE с SMH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.99%
11.19%
GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund показал доход в 45.12% с начала года и 57.23% за последние 12 месяцев.


GDE

С начала года

45.12%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

14.99%

1 год

57.23%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GDE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.56%4.45%10.91%-1.30%5.16%3.25%5.10%3.41%5.43%3.02%45.12%
202310.34%-6.20%10.78%1.69%-0.73%2.95%5.08%-3.49%-8.91%4.73%10.91%4.68%33.85%
20224.21%-11.71%-7.18%-5.55%6.48%-6.22%-10.52%5.44%10.23%-2.89%-18.67%

Комиссия

Комиссия GDE составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии GDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GDE среди ETFs на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GDE, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GDE, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.872.54
Коэффициент Сортино GDE, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.493.40
Коэффициент Омега GDE, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.471.47
Коэффициент Кальмара GDE, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.413.66
Коэффициент Мартина GDE, с текущим значением в 19.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.3216.28
GDE
^GSPC

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87
2.54
GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.62 на акцию.


1.00%1.50%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022
Дивиденд$2.62$0.61$0.17

Дивидендный доход

7.01%2.22%0.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.53$0.00$2.53
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.09$0.61
2022$0.09$0.00$0.08$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.14%
-1.41%
GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund показал максимальную просадку в 32.01%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund составляет 4.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.01%31 мар. 2022 г.13714 окт. 2022 г.2841 дек. 2023 г.421
-10.73%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.1021 авг. 2024 г.26
-7.3%31 окт. 2024 г.1215 нояб. 2024 г.
-5.98%12 апр. 2024 г.1330 апр. 2024 г.1115 мая 2024 г.24
-5.94%28 авг. 2024 г.76 сент. 2024 г.513 сент. 2024 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund составляет 6.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.70%
4.07%
GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)