Сравнение CTEF с IDEQ
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) are both exchange-traded funds - CTEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Castellan, while IDEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Lazard. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for IDEQ.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и IDEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 27.48%, что значительно выше, чем у IDEQ с доходностью 13.67%.
CTEF
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 27.48%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDEQ
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 13.67%
- 6 месяцев
- 17.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEF и IDEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 27.48% | 13.22% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 13.67% | 11.77% |
Correlation
The correlation between CTEF and IDEQ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CTEF c IDEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEF | IDEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.33 | 1.94 | +1.39 |
Просадки
Сравнение просадок CTEF и IDEQ
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что больше максимальной просадки IDEQ в -12.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и IDEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | IDEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -12.95% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -3.42% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -2.11% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и IDEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | IDEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 18.93% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 18.93% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 18.93% | +3.07% |
Сравнение комиссий CTEF и IDEQ
CTEF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IDEQ в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и IDEQ
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности IDEQ в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.53% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and IDEQ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEQ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
IDEQ has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.06% for CTEF.
CTEF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IDEQ is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Castellan and Lazard. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.40% for IDEQ.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и IDEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор