Сравнение IDEQ с JIVE
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IDEQ charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и JIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEQ показывает доходность 16.67%, что значительно выше, чем у JIVE с доходностью 15.75%.
IDEQ
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 16.67%
- 6 месяцев
- 20.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JIVE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 15.75%
- 6 месяцев
- 20.07%
- 1 год
- 42.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEQ и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 16.67% | 11.77% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 15.75% | 12.70% |
Correlation
The correlation between IDEQ and JIVE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEQ vs. JIVE — Ранг доходности на риск
IDEQ
JIVE
Сравнение IDEQ c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEQ | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.30 | 2.01 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и JIVE
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и JIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -13.79% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -1.02% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -1.96% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и JIVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 14.46% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 14.97% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 14.97% | +3.42% |
Сравнение комиссий IDEQ и JIVE
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и JIVE
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности JIVE в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.52% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.48% | 2.88% | 2.48% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IDEQ and JIVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IDEQ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.
JIVE has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.52% for IDEQ.
They also come from different issuers: Lazard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.55% for JIVE.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и JIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор